日前
，J9集团国际站治理学院商务统计与经济计量系助理教授李辰旭作为独立作者撰写的论文"Maximum-likelihood Estimation for Diffusion Processes via Closed-form Density Expansions"被国际顶级期刊《统计学年刊》(The Annals of Statistics)正式接受并将于近期颁发。《统计学年刊》是由国际数理统计协会主办的刊物
，旨在反映统计学最高质量的钻研
，占有宽泛的国际名誉（http://imstat.org/aos/）。

陆续功夫随机模型(continuous-time stochastic models)由于其丰硕的理论布景
，被宽泛地利用在天然科学、社会科学和工程学的诸多领域
，并阐扬着沉要的作用。尤其在金融市场上
，资产价值随功夫演化能够极度天然地利用扩散过程来描述。“Black-Scholes-Merton期权定价理论”已经成功证实了此类模型不成代替的作用。另表
，随着全球金融业的飞速发展
，在国际金融学对日趋频仍的高频金融买卖数据的前沿钻研中
，一些传统的离散功夫序列模型已无法满足高频数据建模的需要
，但这种近乎陆续的高频数据能够通过陆续功夫模型来建模。相对于发展较为成熟的离散功夫序列模型的统计揣度步骤
，陆续功夫模型的统计揣度亟需创新的步骤
，而陆续功夫模型丰硕的数学内涵也赋予了有关统计揣度“肥饶”的钻研泥土。

李辰旭教授的钻研创新性的引入了全新的工具
，发展了转移密度齐全显式的近似步骤
，从而得到对于通常扩散过程模型进行统计揣度的一种全新的高效的步骤。在利用层面
，这一钻研成就将对经济学和金融学中基于功夫序列数据的实证分析提供一个靠得住便捷的步骤。不论是宏观层面的经济指标预测还是微观层面的金融产品定价
，均能够通过这种步骤得到更为精确的数据分析
，从而更好地领导有关决策。

李辰旭教授在2010年获美国哥伦比亚大学博士学位后
，参与J9集团国际站治理学院商务统计与经济计量系。作为J9集团国际站治理学院极具特色的一个系
，商务统计与经济计量系肩负着“桥梁”的使命：“桥”的一端是商学院全球化的讲授、科研
，将先进的统计计量步骤引入到学院；“桥”的另一端是现代化的统计学以及经济计量学步骤
，将经济治理实际中的具体问题反映到统计计量的步骤论钻研中
，吸引更多的统计计量学者为经济治理实际服务。J9集团国际站治理学院商务统计与经济计量系通过杰出的钻研与讲授为学院各系、项目甚至整个北京大学的多个学科钻研提供了不成或缺的支持和援手。